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4 answers
Answer from Gator54
15 days ago, 361
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Answer from Gator54
15 days ago, 163
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Answer from MrCyclone 期权真的有那么好吗？
15 days ago, 145
Great, that's exactly what I've just searched.
Answer from CleverBOT
Robot 8 days ago, 85
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真的，别再研究收益凭证衍生品啥的了，也别幻想单纯通过交易期权获利了，没意义。
看你们讨论这些都急死个人。
收益凭证交易对手是券商银行，期权交易对手大量的是券商期货做市商。去主动交易这些，买入的那一刻天然的就吃亏了，因为卖出方有条款，期权做市有差价等天然优势，即是很小很小！但是在这零和的游戏里已然决定了天平的方向。 有人会辩解~这可以猜对走势至少是大概率猜对，在某种趋势或者条件下买入，有主动权,能赢！。那和澳门赌场里的赌徒对下一把开大小有某种感觉一样，只在感觉能赢的时候下注，我就能赢我有主动权，但那是一种幻想。
你们玩的相当于赌场里的百家乐和压大小，你觉得你能赢，有时你能赢，很多时候你觉得你猜对了所以你赢，然后进而你还觉得你能大概率预测方向在这上面长期盈利。这是输输赢赢之后的错觉，因为即使百家乐和压大小这种游戏庄家优势也只是一点点，一般人都没法直接感觉到。你会赢一把，还会赢很多把，但再赢赢输输中都没搞清楚（风险+收益）抵消后的正负期望值，时间多花一些研究透了也无非是发现这东西庄家优势没法长期盈利。
这种0和游戏当然是只有赌场一方能赚钱，我听过有人百家乐赢了大钱，从没听过有人在百家乐能长期稳定赢钱。我知道有人在期权上大赚过，但从不知道哪个人期权交易者成长为以期权交易为业的大师。能赢赌场的方法只有一种，像电影《赌博默示录2》那种把精力用在寻找到庄家的BUG漏洞才可一战。
能稳定学会技术稳定赢钱的现在应该还是只存在与股票，转债等这种散户互为对手游戏上。就像德州扑克一样，技术是可以决定长期盈利水平，没有百家乐大师，但是有很多风格各异的德州扑克大师。
再说现在股票都这么便宜了还送打新收益，你们在期权收益凭证上费那么多劲研究个啥呢。（隔壁的老板们别都在百家乐上面耗着了~啥时下到咱这个桌玩两把德州啊这边有空座啊 。：）
好有些人，读理解能力堪忧。
我在这里一并回复了。我没说期权不是工具。我说的是研究依靠单纯的期权交易获利是错误的路径。有不少人沉浸在期权交易中妄图通过研究出期权的某种规律-策略-技巧来达到稳定盈利，这是一种错误的幻想。
我也用期权，期权就是花钱就是费用（调整盈利结构削峰填谷的同时是有摩擦损耗的），每笔期权都有不小的买卖差价和手续费，这买卖差价基本都是做市商赚去了，所以做市商能稳定盈利也是没问题的。
期权真的有那么好吗？
本文来自公众号： 金融橙（ID：Me-Finance） ，作者：陈姗，原文标题《“昨晚梦见期权赚了500万，今下午就梦想成真了！” 道一道金融期权“赚钱”魅力与隐忧》，题图来自：视觉中国
7月9日，期权交易者小马告诉我们，他的期权账户在周一 （7月6日） 那天实现翻倍，两个账户合计600万的本金变成1200多万。
7月6日，上证50指数上涨5.71%，上证50ETF上涨8.85%；沪深300指数涨幅5.67%，沪深300ETF涨幅7.34%。此外，上证50股指期货 （IH） 7、8、9、12月份合约集体涨停，IH2007合约涨幅高达9.88%，加上10倍杠杆，多头资金翻番。股票、基金、股指期货纷纷给出赚钱机会，不过，撬动资本的最大杠杆在期权市场。
赚钱效应将虚值认购期权捧上“神坛”，而高波动率导致的高溢价风险以及到期价值“归零”风险正在悄悄“埋伏”。
上交所数据显示，当日，50ETF购7月3600、50ETF购7月3400、50ETF购 7月 3500合约涨幅分别高达1424.07%、926.63%和 851.2%；沪300ETF购7月4900、沪300ETF购7月4800、沪300ETF购7月4700涨幅分 期权真的有那么好吗？ 别 达 1060.92% 、698.86% 和625.48%。理论来说，这些“50ETF购7月”、“沪300ETF购7月”合约收益可达6倍至14倍。
7月9日，期权交易者小马的期权账户在周一 （7月6日） 翻倍，两个账户合计600万的本金变成1200多万。
凭借着多年期权交易的经验，事实上，从5、6月份开始，小马就在为迎接一波大行情做准备。根据对标的50ETF、300ETF运行情况 （不断站上5日、10日、20日等均线，判定标的为上升趋势） 及期权波动率 （当时认购期权波动率低，价格非常便宜） 的分析，他采用合成多头的策略 （用买入实值认购期权做方向，再用卖出虚值认沽期权作为底仓） 来赚取收益。“至于会涨到哪里？那时我也确实不知道。”小马向记者提到，“当时和一些朋友在复盘时，看到创业板从5月底开始，一个月上涨了18%左右，就在想如果300ETF能涨18%，就要从4元涨到4.7元，那是多大的利润啊。”事实情况是，300ETF处于震荡攀升的走势，的确很快就涨到了4.7元。
小马的期权持仓在7月6日这天终于等来了大行情。从他提供给记者的交易记录来看，7月3日 （周五） 下午收盘时，他两个账户共持有19个300ETF期权合约，其中卖方占用保证金约410.82万元，浮动盈亏合计约355.24万元，至7月6日 （周一） 收盘时，期权合约增至23个，已用保证金为600.74万元，浮动盈亏涨至928.42万，一个交易日盈利573.18万元。
经济观察报记者发现，小马采用的合成多头策略，是在持仓组合中搭配权利仓 （买） 和义务仓 （卖） 。用认购看涨期权保持大方向，同时卖出认沽期权 （行权价在距离标的当前价较远的位置，一般是前低点或支撑线以外） 来进行风险控制和仓位管理。
期权的价格主要受到方向、波动率、时间三个维度的共同影响，在非到期日前，一天时间的流逝效应是几乎忽略不计的，所以导致这些认购合约大幅飙升的因素主要就是标的的大涨和隐含波动率的快速上升。
对持有股票资产的投资者来说，期权是一种非线性的风险管理工具，买认沽具有防范“灾难风险”，同时保留上行收益的功能。在当前上涨速度过快的时候，等待某个降波日 （隐波明显下降的交易日） 买入对应数量的虚值认沽期权，相当于为自己多了一份“灾难”保险。
也有一些机构正在抓紧为进入期权市场做准备。
但他也表示，目前来看，期权还不能成为机构配置的主要方向，期权本身作为金融衍生品，其属性决定了它是风险管理工具，而非大类资产。但期权以这些资产为标的，能为这些资产提供很好的风险管理模型。
隐忧已经初现。陈竑廷认为，现在期权市场投机气氛太重，很多投资者都是看到大涨行情之后抢着买进来的，随着期权到期日的临近，预计很多深度虚值认购期权价值将归零。
对于之前已经买过认沽的投资者，在经历了本周一大涨日后，所持有的认沽大概率已经变成了深度虚值认沽了，这样的认沽已经基本上起不到防守的功能。余力表示，由于现货端已经赚了不少，所以投资者可以考虑追加一部分保险费，向上移仓买入新的轻度虚值认沽，以此作为新的一份下行保险。“市场一如既往的狂野，但是现在波动率太高。”7月9日，小马对记者表示，认购期权的买方性价比远远没有之前那么高了，就算标的上涨，也要刷掉一些时间价值，涨幅没有那么大了。
他进一步说，期权作为金融衍生品，具体较高的专业性，投资者需要先进行专业的学习，再进行投资。他认为，期权和股票交易规则及收益属性有很大的不同，不宜简单地把期权作为扩大投资收益的工具，期权主要职能还是在于风险管理。
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