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信號對於自動交易很重要

市場先生心得: 我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。 長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。 我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險, 我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。 最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略, 信號對於自動交易很重要
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。 最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。 無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。 我想這就是比較藝術與哲學的地方吧,
畢竟我們是先作為一個投資者、交易者,然後才使用量化的方式做分析,
對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

信號對於自動交易很重要

想要買,只要看賣價最便宜的點下去就買了.
當然,信號對於自動交易很重要 可能動作慢沒搶到,
權宜的方式就是看次便宜的價位是否仍符合期望,
可以直接按2檔甚至3~5檔的價位去交易.
只要出手快系統也快,可能仍然是成交在最便宜的一檔價位,
當然還是可能因為很搶手,連覺得有點不划算的五擋價下去搶都沒搶到,
因為量不夠又因為自己或系統速度慢還是被搶光光囉!

很多人往往計較下單速度差個幾十幾百ms,卻忘了報價速度慢比別人晚觸發.
而下單只是一家一家券商的資料量,行情則是整個市場的資料量,
因此行情慢的系統往往延遲500ms以上甚至到幾秒,
還有那種會在快市搶寶時系統卡住的就不說了~
如果有心去作事後分析的話,從Tick就會發現下單再快也沒用!
希望的觸發點,想要的價位明明都有成交量. 偏偏都不是自己的單,信號對於自動交易很重要
所以報價慢就輸在起跑點了,好的時機往往不是沒參與到就是滑價香菇了!

然後, 有個更重要的觀念.
線圖是人工觀察所需要的操作工具,目前的一些策略軟體都是完完全全的本末倒置!
程式交易只需要程式運行策略,程式運作本身是不需要任何線圖去觀察的,
而是各種公式與數據搭配一堆邏輯去作一些關聯與觸發~
所以程式自動交易本身就必須是一個下單機同時收行情跑策略並且下單,
如果是透過任何報價軟體或線圖介面銜接才能完成前述動作的架構,其本身設計邏輯就是錯的!
也就是報價或線圖的工具或元件必須是一個peek概念的側接功能,完全不影響收行情到下單的運作流程~
就像網路上的監聽程式,或是如同文章擷取RMDS的資料作即時分析中所使用到的手法,
於某些架構中會有所謂的Repeter,線圖報價的功能透過Repeter獨自運作~
當然,如果沒有成本考量,沒有頻寬限制,行情源服務承擔的起,直接收兩份資料也並無不可,
所要強調的是平行作業,而不是串聯運作!

附帶一提:
別再傻傻的靠KD訊號下單了,委買賣的訊號更重要,而KD無法跟Tick同等速度更新的也別用,
假如Tick/KD都作不好無法足夠即時的那就也別妄想其委買賣訊號會比較好,
因為連Tick都偷工,委買賣更是會被大減料(想想台期所就已經偷工減料過~ 完全與CMEG逐筆委託方式不能比!)
所以如果報價源是這類的,信號對於自動交易很重要 還是玩玩回測的遊戲就好了! 程式交易可能股票用競價的還比較安全~

然後說說下單機, 相信都已經在寫策略語言, 要開始寫些小程式應該不難才是,
下單自動化勢必要依賴各家券商提供的API, 雖然每家的設計都不一樣, 不過有共同點就是都很難用,
而這些API難用的原因簡單的說就是開發工具與執行環境的依賴度高, 因此下單機大多難以整合的很好,
不過已經有越來越多人發現, 與其用下單機還不如看自己在哪家下單, 使用該券商的API自己寫對應動作會更容易,
然後當然會發現券商API也提供行情, 只要有好用的QM, 最後根本就不需要任何看盤和策略的軟體了!
所以若接觸過GMDS架構就會知道可以用獨特引擎所設計高效率而簡單易用的QM和STM
由於用法都跟Windows API一模一樣, 且只要OS(XP~Win10)裝好就能用了, 不用管什麼轉散發還是哪版搭NET啦!
很容易的就能收納管理各種資料以供調用與隨時更新, 進而快速發展出各種應用與需求,
那麼回測也是可以自己來, 如同網路上的見證, 自己寫的總是比較快!!
最後如果得道就別再用傻瓜軟體, 既浪費時間又難以核實, 真真是糟蹋生命了.

回歸最基本的定義來看逐筆交易下的市價委託,
撮合順序 - 市價委託優先於限價委託
市價買進 信號對於自動交易很重要 - 以 最新成交價、買單限價、賣單限價 3者之中取最高
市價賣出 - 以 最新成交價、買單限價、賣單限價 3者之中取最低

看到第一點撮合順序為市價委託優先於限價, 很多說法都會強調用市價比較好,
可惜, 逐筆交易的精髓是以速度快者優先, 不論市價還是限價都是先到先成交, 成交速度越快越好
再者, 市價欲成交必須參考 最新成交價、買單限價、賣單限價 也就是限價單可以左右成交的行情結果
那麼可以預測的到 市價單將被一些策略組合下單給宰殺,
所以, 明明委託簿最佳買賣價就掛在那邊可以參考, 又何必用市價而增加風險呢!

量化交易是什麼?最完整的量化交易懶人包

量化交易是什麼

市場先生心得:

我當初大概在投資第2年之後,因為開始寫程式交易,接觸到量化交易的領域。

長期研究下來,我覺得量化交易想要確實執行其實很困難、成本很高 (就說買資料,想認真做量化,一年花上百萬是基本),
但量化的思維方式也帶給我很多成長,讓我養成對各種資訊和數據做驗證的習慣。

我自己目前有1/3的資金是放在完全量化類型的策略上,其他的投資部位,超過一半在做決策之前也都有做過回測與分析,理解它的特性與風險,

我非常認同量化策略的方式,畢竟市場上大多數人都是主觀判斷、甚至不看數據就做決策,這讓做量化的人能擁有很大的優勢。

最後,
我認為做為量化交易者的關鍵競爭力,並不是某天靈機一動做出某一個好策略,
而是能在長期擁有持續做出新策略的能力。

最後市場先生想提醒的是,
做量化的人有時候會陷入對數據的無限上綱,覺得天塌下來也要照數據來執行決策,
這不是壞事,但世上沒有絕對。

無論我有多認同量化分析方式、無論回測績效多漂亮,但我知道量化並不是全能的,它並不能保證在任何情況下都依然有效,
這也是最困難的地方,我們不能輕易打破原則,但卻應該要對原則保有彈性。

我想這就是比較藝術與哲學的地方吧,
畢竟我們是先作為一個投資者、交易者,然後才使用量化的方式做分析,
對做量化的人來說,我認為理解量化的限制非常重要。

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二元期權的最佳自動交易軟件

在本指南中,我們將準確探討二元期權機器人和自動交易軟件為交易者做什麼,以及哪些自動交易機器人和二元期權軟件最適合在 2022 年使用。

二元期權的自動交易軟件常見問題

二元期權交易軟件適用於希望 24/7 繼續交易的日間交易者。 這意味著當真正的交易者正在睡覺或從事其他重要任務時,該軟件可能對交易有益。 但最終,機器人並不是受過教育、經驗豐富且技術嫻熟的交易者的可靠替代品。 它們也不能替代研究和學習。 機器人的可靠性還取決於設置參數的交易者和提供機器人的公司的可靠性。

在二元期權中做出 100% 準確的預測是不可能的。 市場本身是非常不可預測的、有風險的和波動的。 即使是最好的人工智能也無法預測市場將如何定期變化。 雖然機器人通常可以做出更好的交易選擇,但由機器人提供商和交易者來設置機器人參數以做出明智的決策。 投資者必須研究市場及其模式,以便在期權到期之前做出有利可圖的選擇。 儘管如此,機器人可以幫助正確分析市場、價格趨勢和其他數據,從而做出更明智的決策。

不必要。 事實上,有很多很棒的機器人很便宜,甚至是免費的,包括我們在這篇評論中提到的一些機器人。 您必須在經紀人處開設一個真正的二元期權交易賬戶,並滿足最低存款要求並支付他們的費用,但是對於機器人,您並不總是需要花很多錢來利用機器人.

絕對地。 許多機器人與各種類型的交易平台和經紀人兼容。 當您選擇二元期權自動交易機器人時,請務必在提供商的網站上進行研究。 他們會注意到哪些在線經紀人與他們提供的機器人兼容,以及如何安裝機器人以開始自動化交易的說明。 如果您已經有一個現有帳戶,那麼將機器人與您的帳戶集成應該沒有問題。

二元期權的最佳自動交易軟件

在本指南中,我們將準確探討二元期權機器人和自動交易軟件為交易者做什麼,以及哪些自動交易機器人和二元期權軟件最適合在 2022 年使用。

二元期權的自動交易軟件常見問題

二元期權交易軟件適用於希望 24/7 繼續交易的日間交易者。 這意味著當真正的交易者正在睡覺或從事其他重要任務時,該軟件可能對交易有益。 但最終,機器人並不是受過教育、經驗豐富且技術嫻熟的交易者的可靠替代品。 它們也不能替代研究和學習。 機器人的可靠性還取決於設置參數的交易者和提供機器人的公司的可靠性。

在二元期權中做出 100% 準確的預測是不可能的。 市場本身是非常不可預測的、有風險的和波動的。 即使是最好的人工智能也無法預測市場將如何定期變化。 雖然機器人通常可以做出更好的交易選擇,但由機器人提供商和交易者來設置機器人參數以做出明智的決策。 投資者必須研究市場及其模式,以便在期權到期之前做出有利可圖的選擇。 儘管如此,機器人可以幫助正確分析市場、價格趨勢和其他數據,從而做出更明智的決策。

不必要。 事實上,有很多很棒的機器人很便宜,甚至是免費的,包括我們在這篇評論中提到的一些機器人。 您必須在經紀人處開設一個真正的二元期權交易賬戶,並滿足最低存款要求並支付他們的費用,但是對於機器人,您並不總是需要花很多錢來利用機器人.

絕對地。 許多機器人與各種類型的交易平台和經紀人兼容。 當您選擇二元期權自動交易機器人時,請務必在提供商的網站上進行研究。 他們會注意到哪些在線經紀人與他們提供的機器人兼容,以及如何安裝機器人以開始自動化交易的說明。 如果您已經有一個現有帳戶,那麼將機器人與您的帳戶集成應該沒有問題。